Angka Persentasi Profit Yang Bagus

In Panduan Forex Pemula by Reza Pahlevi

Dalam menilai sebuah strategi trading, trader sering kali hanya mempertimbangkan angka persentasi profit atau win ratio, baik ketika menyusun strategi trading sendiri atau memilih strategi pada software trading. Persentasi profit adalah jumlah trade yang profit dibagi jumlah keseluruhan trade yang telah dilakukan. Misalnya seorang trader profit pada 15 trade dalam 20 trade yang telah dilakukan, maka persentasi profit-nya adalah 75%. Untuk mengetahui kinerja sebuah strategi trading termasuk persentasi profit-nya biasanya dilakukan dengan cara backtest.

Dengan menilai hasil akhir sebuah strategi trading hanya pada persentasi profit-nya, trader tidak mengetahui secara detail dasar pembuatan strategi tersebut. Dalam kenyataannya angka persentasi profit sama sekali tidak memberikan gambaran profitabilitas sebuah strategi trading. Menilai profitabilitas sebuah strategi dari persentasi profit-nya sama dengan menilai isi sebuah buku hanya dari cover-nya.

Jika diminta memilih antara sebuah strategi yang mempunyai persentasi profit 45% atau 90% tentu Anda akan menganggap angka persentasi profit 90% jauh lebih bagus dari 45%. Tetapi bagaimana Anda tahu profitabilitas sebenarnya dari masing-masing strategi mengingat persentasi profit yang 90% belum tentu lebih profitable dibandingkan yang 45%? Caranya adalah dengan melakukan analisa terhadap risk/reward ratio yang digunakan pada masing-masing strategi. Hasil dari analisa tersebut akan menghasilkan expectancy atau harapan terhadap profitabilitas yang sebenarnya dari strategi tersebut.

Misalnya hasil akhir sebuah strategi dengan persentasi profit 90% bisa minus karena total pip dari profit yang dihasilkan lebih kecil dari total pip ketika loss meskipun jumlah trade yang profit jauh lebih besar dari yang loss, dalam hal ini 90% dari keseluruhan trade profit dan hanya 10% yang loss. Berikut contoh hipotetis hasil akhir dari 2 strategi yang memiliki persentasi profit yang berbeda:

Dari kedua contoh diatas strategi A menerapkan risk/reward ratio yang sangat kecil yaitu 1: 0.075 (15 pip/200 pip), atau rata-rata memperoleh 15 pip ketika profit tetapi kehilangan 200 pip ketika loss. Sebaliknya strategi B menggunakan risk/reward ratio 1:2 (200 pip/100 pip) pada setiap trade-nya atau rata-rata profit 200 pip dan loss 100 pip. Meskipun persentasi profit strategi A jauh lebih bagus tetapi harapan profit atau expectancy-nya negatif, yang berarti strategi tersebut akan cenderung menghasilkan kerugian besar jika digunakan untuk trading.

Dalam prakteknya banyak trader yang mengabaikan penggunaan risk/reward ratio dengan disiplin ketika trading. Secara emosional mereka cenderung exit dengan cepat ketika telah memperoleh profit dan menahan posisi loss terlalu lama seperti tampak pada strategi A. Sebaliknya strategi B adalah mereka yang dengan disiplin menerapkan money management termasuk risk/reward ratio yang wajar (biasanya minimal 1:1).

(Visited 77 times, 1 visits today)