Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keuntungan Anda

In Tips Trading by Della Fitriani

Menjadi trader yang efektif, memahami keseluruhan sensitivitas portofolio terhadap volatilitas pasar adalah penting. Hal ini terutama terjadi saat trading forex. Karena mata uang dihargai berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen dari yang lain. Begitu Anda menyadari korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda.

Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat: jika Anda memperdagangkan pound Inggris melawan yen Jepang (pasangan GBP / JPY), misalnya, Anda sebenarnya memperdagangkan derivatif pasangan GBP / USD dan USD / JPY ; Oleh karena itu, GBP / JPY harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya. Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari fakta sederhana bahwa mereka berpasangan. Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak berlawanan arah, yang pada intinya merupakan hasil kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia finansial, adalah ukuran statistik dari hubungan antara dua efek. Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan +1. Korelasi +1 menyiratkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100% dari waktu. Sebuah korelasi dari -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100% dari waktu. Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak.

Membaca Tabel Korelasi

Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari kita lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010.

Tabel atas di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari (satu bulan) EUR / USD dan GBP / USD memiliki korelasi positif yang sangat kuat yaitu 0,95. Ini berarti bahwa saat reli EUR / USD, GBP / USD juga rally 95% dari waktu. Selama 6 bulan terakhir, korelasi lebih lemah (0,66) namun dalam jangka panjang (1 tahun) kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi kuat. Sebaliknya, EUR / USD dan USD / CHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna -1,00. Ini menyiratkan bahwa 100% dari waktu, saat EUR / USD menguat, USD / CHF terjual habis. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil.

Namun korelasi tidak selalu stabil. Ambil USD / CAD dan USD / CHF, misalnya. Dengan koefisien 0,95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat selama tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena sejumlah alasan, termasuk kenaikan harga minyak dan hawkishness Bank of Canada.

INFO :
Sekarang setelah Anda tahu bagaimana menghitung korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda.

Mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EUR / USD dan USD / CHF bergerak berlawanan arah hampir 100% dari waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EUR / USD dan long USD / CHF sama dengan hampir tidak ada posisi – ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat reli EUR / USD, USD / CHF akan mengalami selloff. Di sisi lain, memegang long EUR / USD dan long AUD / USD atau NZD / USD sama dengan menggandakan posisi yang sama karena korelasi sangat kuat.

(Visited 179 times, 1 visits today)